Preview

Стратегические решения и риск-менеджмент

Расширенный поиск

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА РИСКОВ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

https://doi.org/10.17747/2078-8886-2011-3-46-61

Полный текст:

Аннотация

Теорема предельной неопределенности сложной экономической системы определяет, что социально- экономический процесс функционирования сложной системы развивается эффективно, если однородны характеристики сложности и управляемости, соответствуют параметрам управляемости уровни неопределенности среды и организации и, соответственно, ее уровни рисков и системы менеджмента. Теорема предельной неопределенности (управляемости) позволяет формулировать и некоторые частные выводы. Например, с учетом уровней неопределенности можно выбрать инструментарий анализа, количественные или качественные методы оценки возможных проявлений риска и методов их регулирования.

Для цитирования:


Авдийский В.И., Безденежных В.М. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА РИСКОВ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2011;(3):46-61. https://doi.org/10.17747/2078-8886-2011-3-46-61

For citation:


Avdiyskiy V.I., Bezdenezhnyh V.М. UNCERTAINTY, CHANGEABILITY AND INCONSISTENCY IN TASKS OF ANALYZING RISKS OF ECONOMIC SYSTEM BEHAVIOR. Strategic decisions and risk management. 2011;(3):46-61. (In Russ.) https://doi.org/10.17747/2078-8886-2011-3-46-61

Современные модели анализа и управления сложными экономическими системами

Один из первых российских теоретиков моделей самоорганизации сложных систем С. П. Курдюмов писал, что будущее необходи­мо проектировать, опираясь на науку, на законы организации и самоорганизации [16, с. 7]. С на­шей точки зрения, важно подчеркнуть особую роль синтеза управленческих решений в свете теории самоорганизации. Поддержание органи­зации в природе не достигается и не может быть достигнуто управлением из единого центра; по­рядок можно поддерживать только с помощью самоорганизации. Благодаря наличию у систем соответствующей способности становится воз­можной их адаптация к меняющейся окружаю­щей среде, и именно термодинамический отклик делает такие системы чрезвычайно гибкими и устойчивыми к возмущениям под воздействи­ем внешних условий [21, с. 22-81].

Сегодня, в условиях нарастающей неста­бильности и ускоренного развития социальной системы «в режиме с обострением» [17], нет более важной задачи, чем правильное проек­тирование будущего организации. Ориентация на достижение серьезных результатов органи­зационной системы реализуется при условии сбалансированности управления сверху и само­организации снизу. К сожалению, в специальной литературе по менеджменту и самоорганизации, несмотря на наличие многочисленных работ, пока нет четкого предложения, как объединить усилия исследователей различных разделов на­уки и интегрировать эти дисциплины как в тео­ретическом плане, так и на практике.

Возможности научно-технического прогрес­са, которые открыты благодаря использованию ядерной энергии и расширяются за счет разви­тия генной инженерии и информатики, в послед­нее время все чаще воспринимаются в обществе не только как благо, но и как угроза. Следова­тельно, возникают новые требования к соци­ально-экономическим организациям, таким, как государство и его институты, отвечающие за исполнение законодательных функций, ох­рану здоровья и т.д., общественные организа­ции и коммерческие структуры. Встает вопрос: как организационные структуры современного общества могут справиться с проблемами, воз­никающими в новом информационном обще­стве? Подчеркивая важность этого аспекта, М. Кастельс называет общество будущего информациональным [12]. Бесспорно, в условиях, когда в среде нарастает неопределенность, чело­век становится ключевой фигурой в поисках вы­хода из ситуации нарастающей неопределенно­сти. В будущем действия организаций окажутся в зависимости не столько от высокого уровня развития техники, сколько от социологических конструктов, особенно от того, удастся ли ли­цам, принимающим решение (ЛПР), которое касается будущего развития, найти консенсус в области социально-экономических вопросов и выработать умение добиваться его реализации в дальнейшем.

Рассмотрим современные модели анализа сложных экономических систем, каковыми яв­ляются социально-экономические системы. Со­временная концепция системного анализа на ос­нове моделей синергетики позволяет по-новому оценить принципы организации объектов, виды взаимосвязей которой построены не по иерархи­ческому принципу.

В последние десятилетия возникла обшир­ная научная область, в которой эти вопросы трактуются как междисциплинарные, с учетом обобщенного подхода - синергетики, учения о взаимодействии. Как показано в многочислен­ных трудах, в том числе в наших работах, ее ре­зультаты релевантны общественным процессам, хотя первоначально выявленные закономерно­сти были отнесены к процессам неживой при­роды и к биологическим процессам (В. И. Вер­надский, И. Р. Пригожин и др.). При этом самоорганизация наделяет системы способно­стями, для проявления которых при отсутствии самоорганизации потребовалось бы больше ре­сурсных и управленческих затрат, либо вероят­ность их реализации была бы чрезвычайно мала.

Прежде чем обратиться к основной теме ста­тьи, мы считаем целесообразным напомнить со­держание некоторых принципов синергетики, поскольку ее часто воспринимают как комбина­торику или систематику. Всякая система подчи­нена внешним условиям, или факторам, форми­рования неопределенности и рисков. Эти условия описываются в форме так называемых управля­ющих параметров. Как показано математически в синергетике, во многих случаях поведение си­стемы, близкое к таким точкам неустойчивости, может зависеть от поведения очень немногих переменных, можно даже сказать, что поведение отдельных частей системы просто определяется этими немногими факторами. Данные факторы получили название «управляющие параметрами порядка». Г. Хакен отмечает, что «...здесь нуж­но избегать представления о том, что эти пара­метры заботятся только о порядке; они могут также представлять или управлять беспорядоч­ные, хаотические состояния или управлять ими».

И далее: «Параметры порядка играют доминиру­ющую роль в концепции синергетики. Они «под­чиняют» отдельные части, то есть определяют поведение этих частей. Связь между параметра­ми порядка и отдельными частями системы на­зывается принципом подчинения. С определени­ем параметров порядка практически описывается поведение системы. Вместо того чтобы описы­вать поведение системы посредством описания отдельных ее частей, нам нужно иметь дело или описывать поведение только параметров порядка. Другими словами, мы получаем здесь огромное информационное сжатие» [37]. Если параметры управления изменяются, то система может постоянно приспосабливаться к новым условиям. В рамках представленной вниманию читателей статьи подробное описание параме­тров порядка для физических систем было бы слишком большим отступлением от темы. По­этому ограничимся замечанием, что все параме­тры порядка выполняют конкретную функцию: они определяют поведение отдельных частей системы. Это и есть принцип подчинения синер­гетики. Здесь нужно сделать две оговорки. Пре­жде всего, отдельные части всегда в состоянии так или иначе уклоняться от предписываемого им нормативного поведения, а в экстремальном случае - даже полностью выходить за пределы норм. Кроме того, параметры порядка определя­ют поведение частей, и наоборот, совокупность частей, демонстрирующая то или иное поведе­ние, влияет, в свою очередь, на поведение пара­метров порядка. На основе изложенного можно выделить важные следствия для осуществления управления системами. При обычном, прямом управлении отдельными частями их поведение предопределено граничными параметрами самой системы. При непрямом, опосредованном управ­лении в том виде, какой является объектом иссле­дования синергетики, на первом этапе изменяют­ся управляющие параметры, то есть граничные условия. С учетом последних регулируются спе­циальные параметры порядка, которые в ответ на появление новых управляющих параметров воспроизводят коллективное поведение системы.

Как показывает синергетика, в таких ситуа­циях, для которых характерна нестабильность, часто обнаруживается совершенно удивитель­ное поведение в ответ на управляющее воздей­ствие. В принципе, система имеет множество вариантов, только один из них она может реали­зовать. То, какой вариант получит воплощение, по-видимому, часто зависит от случайного собы­тия1. Слишком часто при принятии стратегиче­ских решений на всех возможных уровнях лицо ЛПР переживает ситуацию, в которой малая группа в конце концов может породить отклоне­ние от плановой траектории развития. Это про­исходит при принятии стратегических решений и на всех возможных уровнях, где такие решения могут приниматься. Данные рассуждения доста­точно наглядно показывают, что сама по себе слепая вера в эффекты самоорганизации, на­пример некой сложной экономической системы, может иметь фатальные последствия. Внезапно система начинает двигаться в совершенно не­ожиданном и одновременно нежелательном на­правлении. На основании этого С. П. Курдюмов утверждает, что с моральной точки зрения сле­пые закономерности коллективного поведения, установленные на сегодняшний день синергети­кой, могут стать приемлемыми только благодаря ответственному и сознательному человеческому поведению.

Используя новые научные (технические, медицинские, социально-политические и др.) возможности, руководители социально-эконо­мических организаций стремятся к расширению пространства для их свободной деятельности. Тем не менее руководители должны отдавать себе отчет в том, что эти возможности воздей­ствуют на наше общество как новые внешние условия (в терминах синергетики - как изме­ненные управляющие параметры). Это, в свою очередь, порождает новую неопределенность и изменчивость экономических процессов. Воз­никают нестабильности (в социологии они на­зываются неуверенностями), которые требуют принятия новых решений. Следует принять во внимание положения синергетики, в част­ности то, согласно которому новые решения никоим образом не предопределены как одно­значные. Часто возможно наличие нескольких различных решений, причем одно исключает другое. Корпоративные образования, как до­статочно распространенная форма организации сложной социально-экономической системы, все больше делают ставку на самоорганизацию, посредством которой, например, можно избегать опасных ситуаций. При этом консультационные фирмы, дающие советы по оптимизации управ­ления, нацелены на то, чтобы компании, вос­пользовавшиеся их услугами, занялись выработ­кой коллективных форм принятия решений, где оказались бы востребованными те значительные специальные знания, которые существенно от­личают каждую из них. Нужно считаться с тем, что понятие личной ответственности все чаще выходит на передний план. Об этом подробно говорится в работах В. А. Дадалко, Е.Ю. Оре­шиной [9] и других российских исследователей. Даже если люди понимают важность личной ответственности, ситуации, в которых они ока­зываются, не становятся проще. Каждый из них принимает решение в некоем окружающем поле, которое становится все более нестабильным (не ламинарным, а турбулентным) в силу уже упоминавшихся причин. Рекомендации, которые принято давать в подобных случаях, сводятся к формированию вещественных принуждений (материальных условий) с целью заставить от­дельных людей или группы (страты) принять определенные решения.

В целом известно, что нужно находить выход из новых конфликтов, это очевидно и для отдель­ного человека, и для системы. Как индивидуу­мам нам постоянно приходится принимать новые управленческие решения, например на основе таких моделей, как теория игр О. Моргенштерна и Дж. фон Неймана. Тем не менее и сам Морген- штерн не верит, что домохозяйка может руковод­ствоваться его теорией, делая покупки. Люди, особенно немолодые, скорее сделают то, что они более или менее успешно выполняли в послед­ний раз в сходных условиях (этот принцип на­зывается их жизненным опытом). Еще чаще при­меняется принцип «делать то же, что и другие». Таким образом, мы добрались до коллективного поведения сетевых структур (до формирования групп, альянсов или до установления различий в интересах, нахождения консенсуса). Эти сооб­щества по интересам могут принимать различ­ные формы и размеры (набор соответствующих примеров предоставляет Интернет), так что его члены могут держаться вместе, образуя прочный альянс, или, наоборот, игнорировать друг дру­га, или даже рассматривать друг друга как кон­курентов. Независимо от конкретного варианта последствия могут быть разными: или решения однозначно определены вещественными при­нуждениями, тогда человек, как имманентная частичка системы, увлечен общим течением даже в большей степени, чем молекула жидко­сти, или все же существует множество возмож­ностей для принятия решения. Есть ли оптимум в этом вариативном ряду последствий? А если есть, то каковы его критерии? Предлагаем поис­кать ответ на этот вопрос в практике экономиче­ских организаций.

На фоне глобализационных процессов и фор­мирования сложных взаимодействий и отноше­ний в экономической области отмечен взрывной рост крупных международных концернов, кото­рым противостоят - кажется, практически неэф­фективно - государственные корпоративные уч­реждения, причем иногда трудно даже оценить вмешательство последних в дела первых с це­лью повлиять на выбор решений и их результаты в будущем. Структура, которая в отдельной стра­не или регионе проявляет себя как угрожающая общему экономическому росту, например обла­дающий монополией концерн, возможно, явля­ется только мелким игроком на мировой сцене. Наконец, еще одно важное замечание Е. Хакена: если управление осуществляется в условиях неопределенности и изменчивости социально­экономических процессов, мы «не обойдемся без решения вопроса об этике. Ф. А. фон Хайек защищал эволюционный тезис: формируется и воцаряется та этика, которая успешна в эко­номическом плане» [38]. Вместе с тем развора­чивающиеся в наши дни события показывают, что это не всегда справедливо и существуют другие критерии эволюционной эффективности. Речь о них пойдет в следующем разделе.

Подводя итоги анализа модели на основе синергетической концепции, можно выделить следующие тенденции. В самоорганизующем­ся обществе прямой государственный контроль все больше замещается общественным или кос­венным государственным. Создается ложное ощущение свободы, так как вместо прямого кон­троля действуют вещественные принуждения социальных групп и индивидов, что происходит совершенно в духе синергетики. Иллюзорность свободы становится очевидной, когда предприни­маются попытки распространить в нашем обще­стве идеи о синонимичности личностной свободы и экономической свободы. «Чем больше капитал (личный), тем больше свободы выбора» - лозунг неверный, потому что не человек, как ему кажет­ся, владеет капиталом, а наоборот, капитал дер­жит человека в своих невидимых сетях, делая его несвободным. Преодолеть силу денег удается не­многим. Вместо сосуществования часто возника­ет соревнование между различными параметрами порядка, будь то хозяйственные системы, финан­совые группы или религиозные институты.

Живя в самоорганизующемся сообществе, мы вынуждены адаптироваться к миру, который становится все более турбулентным: одна струк­тура изменяет другую. Политические партнеры, инстанции, заботящиеся о поддержании поряд­ка, кажется, вот-вот исчезнут или не справятся со своими функциями. В уже цитированной ранее статье Е. Хакен спрашивает, является ли такое об­щество желательным, будет ли оно реализовано, сможет ли оно существовать продолжительное время. Его собственный ответ таков: это зависит от обстоятельств, в частности от того, осознаёт ли каждый отдельный человек, что он является ча­стью общества, учитывает ли он синергетические закономерности и после этого действует ли над­лежащим образом (в скобках отметим, что такой ответ противоречит теории самоорганизации). «Невидимая рука рынка» А. Смита не выполняет свою регулятивную роль как параметры порядка. Как мы знаем сегодня, тезис о достижении равно­весия, или эффективности по Парето, слишком далек от реальности, так же как и идеалистиче­ские концепции материалиста К. Маркса об аль­труизме и генетической социальной справедли­вости работников, не имеющих своей частной собственности, и об их готовности пренебречь своими интересами в пользу классовых. Факти­чески в развитии экономики может иметь место, например, недостаток ресурсов и информации, сменяются социально-экономические циклы раз­личной природы (скажем, циклы Шумпетера), и существует такое поведение социальных групп и отдельных лиц, которое можно интерпретиро­вать только в теории хаоса.

Однако все это - проблема нестабильности и неопределенности среды, которая представля­ет только одну сторону модели анализа развития событий в экономике. Этот тип неопределен­ности не подчиняется произволу наблюдателя и воспринимается им как изменение заданных условий бизнеса. Другая проблема - неопреде­ленность выбора и реализации решения. В жизни человек несет бремя принятия решения, то есть вынужден справляться с необходимостью вы­бора. Замыкается ли он в растерянности перед развилкой дорог, их множеством в точке бифур­кации или следует указаниям своего внутренне­го компаса? При нарастании неопределенности и изменчивости и возрастающем противостоя­нии (даже в пространственном смысле, напри­мер, религий), так же как и при их отсутствии, трудно и, вероятно, невозможно объективно оце­нить, насколько верен компас. В качестве обще­го критерия может быть взят почти библейский принцип ответственности X. Ионаса: достойное человека самоорганизующееся общество может существовать в течение долгого времени только тогда, когда каждый поступает так, как если бы он был ответствен за целое в рамках своей соб­ственной деятельности. И тут можно вспомнить заблуждения Маркса и Парето по поводу идеаль­ного рынка и субъекта.

Риск и неопределенность среды функционирования хозяйствующих субъектов

Нобелевский лауреат К. Эрроу предосте­регал: «Наши знания о ходе дел в обществе и в природе тонут в тумане неопределенности. Вера в определенность <.. .> бывала причиной многих бед. Освобождаясь от прошлого, мы можем стать рабами новой религии, убеждений столь же неправомерных, ограниченных и про­извольных, как и старые предрассудки. Об этом следует помнить особенно в период реформ, трансформаций и других серьезных преобразо­ваний, когда наступает так называемая асимме­трия взаимосвязи прошлых и будущих событий» [45].

Мысль, отразившаяся в замечании о мере не­определенности природы и ограниченности ее познания, впервые высказана Ф. Найтом в док­торской диссертации, завершенной в 1916 г. в Корнелле и опубликованной в 1921 г., «Risk, Uncertainty and Profit» («Риск, неопределенность и прибыль»). Это первая серьезная работа, по­священная подробному анализу принятия реше­ний в условиях неопределенности.

Для анализа Найт использует различение риска и неопределенности: «Неопределенность следует рассматривать в смысле, радикально отличном от хорошо знакомого понятия риска, от которого ее прежде никогда должным обра­зом не отличали... Станет ясно, что измеримая неопределенность, или собственно «риск»... настолько далека от неизмеримой неопреде­ленности, что, в сущности, вообще не является неопределенностью» [26]. Выделенный нами фрагмент цитаты показывает, что риск в пони­мании Найта - это измеримая неопределенность (вероятность), «противостоящая» неизмеримой неопределенности, то есть это деятельность, на­правленная на уменьшение неопределенности внешней среды бизнеса.

В 1921 г. Дж.М. Кейнс выпустил книгу, оза­главленную «А Treatise on Probability» («Курс теории вероятности»). Это важное этапное ис­следование сущности и приложений вероят­ностных законов содержит критический анализ работ мыслителей предшествующих периодов. В отличие от Найта, Кейнс не проводит стро­гого терминологического разграничения между неопределенностью и риском; используя другие термины и говоря, по сути, о том же самом, он противопоставляет определимое неопредели­мому (неизмеримой неопределенности, по Най­ту) в размышлениях о будущем результате. Как и Найт, он не принимал решений, основан­ных на частоте проявления событий в прошлом: отвергал прогнозирование на основе событий и предпочитал прогнозы на основе вероятност­ных предположений.

Книга Кейнса начинается с критики традици­онной на тот момент времени интерпретации ве­роятности, включая расчеты К. Ф. Гаусса, Б. Па­скаля и П.-С. Лапласа. Автор исходит из того, что теория вероятностей в прежнем виде слабо связана с реальными жизненными ситуациями, особенно если используются «опрометчивые методы и максималистские претензии школы Лапласа» [14, с. 284]. Объективная вероятность будущего события существует: «...это не то, что называют результатом человеческой при­чуды», но наше невежество не позволяет точно знать величину вероятности; мы можем опе­рировать только оценками. «Маловероятно, - утверждает Кейнс, - что мы сможем открыть метод определения конкретной вероятности без помощи интуиции или прямого суждения <...> Предположение не является вероятным, поскольку мы его таким полагаем» [14, с. 293]. В размышлениях Кейнса об экономике постоян­но встречается понятие «неопределенность» - по отношению к тому, сколько семья сбережет или потратит, какую часть своих сбережений она потратит в будущем и когда это произой­дет и, что еще важнее, какую прибыль принесут определенные вложения в основной капитал2. Решения деловых кругов о том, сколько и когда потратить на новое строительство, новое обору­дование, новые технологии и новые методы про­изводства, образуют движущую силу экономики.

Однако тот факт, что эти «определенные» ре­шения, в сущности, необратимы, делает их чрез­вычайно опасными, поскольку отсутствуют объ­ективные данные о вероятности того, что они приведут к желаемым результатам.

Поскольку экономическая обстановка посто­янно меняется, все экономические данные пред­ставляют собой крайне ограниченную основу для обобщений. Реальное время более значимо, чем абстрактное, и базы данных, относящиеся к прошлому, редко бывают уместны для анали­за будущих событий. Если вчера вероятность чего-либо оценивалась в 75%, то чаще всего не известно, какова она будет завтра. Система, которая не может положиться на частотное рас­пределение прошлых событий, особенно под­вержена неожиданностям и колебаниям.

В 1937 г. в ответ на критику «Общей теории» Кейнс так обобщил свои взгляды: «Под неопре­деленным знанием... я не подразумеваю просто различие между тем, что достоверно известно, и тем, что только вероятно. В этом смысле игра в рулетку не имеет отношения к тому, что я на­зываю неопределенным... Я использую это по­нятие в том смысле, в каком неопределенны перспективы новой европейской войны, или цен на медь, или ставки процента через двадцать лет, или устаревания новых изобретений... В подоб­ных случаях вообще нет никаких научных пред­посылок для вычисления какой-либо вероятно­сти. Мы просто не знаем!» [13, с. 286]3.

Найт и Кейнс писали свои работы под влия­нием экономического кризиса в мире и послед­ствий Первой мировой войны. Их радикально иная идея об оценке неопределенности не име­ет ничего общего с природой или дискуссией об относительности и неопределенности между

А.    Эйнштейном и М. Борном. Неопределенность выбора рассматривается как следствие иррацио­нальностей, которые Найт и Кейнс видят в при­роде человека, и означает, что анализ решения и выбора теперь не ограничивается рациональ­ным или идеальным (а еще лучше изолирован­ным) человеком. Даже Дж. фон Нейман с его страстной верой в рациональность анализирует решения в мире, где решения каждого человека оказывают влияние на других и где каждый вы­нужден учитывать вероятную реакцию окружа­ющих на его собственные решения. Так можно перейти к результатам Д, Канэмана и А. Тверски в изучении случаев иррационального поведения и алогичного пренебрежения принципом инвари­антности и исследованиям экономического пове­дения сторонниками концептуального патрули­рования.

Бесполезны ли в таком мире великие до­стижения прошлого: открытие понятий вероят­ность, схождение к среднему и диверсификация? Можно ли приспособить мощные средства, объ­ясняющие многообразие природы, к поиску ис­токов неопределенности, асимметрии прошлого и будущего и неправильности выбора? Всегда ли нам будет грозить хаос неопределенности?

Прошлое исподволь и неочевидно преду­преждает о будущих потрясениях, которые нару­шат все планы и ожидания. Ho проходит время, и, когда мы изучаем историю произошедшего, причины потрясений становятся столь очевид­ными, что мы с трудом понимаем, как участни­ки событий могли не обратить внимания на то, что их ожидало, и, более того, сами стали ини­циаторами многих потрясений.

Te, кто оперирует только числами, могут об­наружить, что компьютер просто заменил пред­сказателей, успешных и не очень, к которым в древние времена люди обращались за советом, когда нужно было делать выбор в условиях ри­ска. Когда мы забываем об этом, наши концепту­альные ошибки приобретают больший масштаб благодаря использованию компьютера.

В то же время нужно избегать пренебреже­ния числами, когда расчеты обещают большую точность решений, чем интуитивный подход, который, как показали Д. Канэман и А. Тверски, часто ведет к непоследовательным решениям, учитывающим только сиюминутные интересы. Именно человек, делающий свой выбор в условиях неопределенности, а не космическая раке­та или большой андронный коллайдер, является символом современной цивилизации. Человек рискующий - вот характеристика нашего со­временника. И хотя жизнь никогда не была без­облачной, уровень обострения всех процессов и приближения их к точке бифуркации (развитие общества «с обострением», как отмечает С. П. Курдюмов) сделал эту сторону деятельно­сти человека (рискованный выбор в условиях вы­сокой изменчивости и при осознании ситуации неопределенности) такой, что это стало главным содержанием управленческой парадигмы.

 

Таблица 1

Выборочное сопоставление содержания понятия «предпринимательский риск»

Автор

Определение

А. Смит

«.. .прибыль возникает по причине угрозы опасности, в отсутствие которой все, от­носящееся к получению прибыли, равнялось нулю» [33]

И. Шумпетер

«.. .предпринимательские риски становятся источником (причиной) прибыли или убытков...» [43]

А. П. Альгин

«.. .определяется риск как деятельность или действие по «снятию неопределенно­сти»...» [I]

Е. Е. Румянцева

«Риск - опасность потери запланированной доходности... за счет нереализации на практике прогноза получения выручки» [31]

М. Н. Гермогентова

«Экономический риск - совокупность вероятных экономических, политических, нравственных и других неблагоприятных последствий, которые могут наступить при реализации выбранных решений» [40]

В. И. Авдийский П. А. Герасимов, И. А. Лебедев

«.. .категория «риск», будучи семантически связанной с понятием «безопасность», «угроза», «опасность»... предполагает вероятность неблагоприятного исхода дей­ствий предпринимателя в условиях неопределенности среды функционирования» [2]

О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева

«.. .Нам представляется, что банковский риск - это, прежде всего, особый вид деятельности. Риск - это не сама неопределенность, а функционирование эконо­мических субъектов в условиях неопределенности... Банковские риски являются социально ответственным процессом» [19]

П. Бернстайн

«Действия, которые мы готовы предпринять в будущем, что предполагает наличие у нас свободы выбора, - вот что такое риск на самом деле» [4]

Словарь для практиче­ского использования стандартов риск- менеджмента FERMA

«Риск - это комбинация вероятности события и его последствий (ISO/IEC Guide 73). Любые действия приводят к событиям и последствиям, которые могут пред­ставлять собой как потенциальные «положительные» возможности, так и «опасно­сти» для организации» [32]

В. А. Гамза

Риск - возможная (потенциальная или реальная) опасность (угроза) для тех или иных интересов банка [6]

О. А. Грунин, С. О. Грунин

Под фактором риска в бизнесе понимается причина, движущая сила, способная по­родить опасность или привести к ущербу, убытку [8, с. 4]

Е. С. Стоянова

Риск - возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явле­ний природы и видов деятельности человека [41, с. 439]

Я. С. Мелкумов

Риск - вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции [22]

М. Г. Лапуста,

Л. Г. Шаршукова

Риск - это опасность потенциальных возможностей, вероятности потери ресурсов... по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде финансовой деятельности [20, с. 43]

Е. С. Стоянова

Риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравне­нию с прогнозируемым вариантом [42, с. 74]

Б. Мильнер и Ф. Липе

Риск - вероятность неблагоприятного исхода, когда компания не получает ожидае­мого результата [36]

В научной литературе по вопросу интерпре­тации содержания понятия риска как экономиче­ской категории наблюдается большая путаница, связанная с многогранностью и многоаспектно- стью термина, существует множество практи­чески схожих и заметно различающихся опре­делений, в которых намеренно взят за основу какой-либо качественный или специально подчерки­ваемый атрибут функцио­нальной сущности риска. Значительная часть авторов, анализирующих хозяйствен­ную деятельность, связывает риск с опасностью ущерба и потерь или ставит между ними знак тождества. По­добное толкование катего­рии «риск» в какой-то мере принято в ряде разделов экономической науки за счет его заимствования из других отраслей знания (медицины, юриспруденции, биологии, страхования, оценки). В этих сферах риск правомерно ассоциируется с целью де­ятельности и с ожидаемой вероятностью неудачи, опас­ностью для качества жизни пациента неблагоприятных последствий, опасностью, ущерб от которой призва­но снизить страхование, и т. д. Ассоциировать хо­зяйственный риск только с опасностью ущерба и по­терь не совсем корректно. Еще со времен Р. Катильона и А. Смита в экономической жизни интерес в предпри­нимательской деятельности хозяйствующих субъектов, связанной с угрозами и ри­сками, в большинстве слу­чаев представлял собой про­цент прибыли (в английском языке одним из основных значений слова interest яв­ляется процент прибыли), доход или получение определенной выгоды. Как мы увидим, такая трактовка риска значи­тельно обедняет богатую сущность данной ка­тегории, выдвигая на первый план только одну из форм его проявления в экономической жизни социума. Подобные определения противоречат и смысловому содержанию, вкладываемому в слово «риск» в толковых словарях В. И. Даля и С. И. Ожегова. В обыденном массовом созна­нии риск ассоциируется скорее со смелостью на грани благоразумия, «неверным, т. е. неясным делом», порой даже «благородным делом», не­жели с неудачей и потерями. Приведем неболь­шую выборку примеров различной трактовки содержания понятия риск в теоретических моде­лях разных исследователей (табл. I).

В приведенных толкованиях очевидна тер­минологическая неточность. И определение «возможная опасность» не спасает положе­ние, поскольку понятие «опасность» трудно точно характеризовать как состояние (состоя­ние опасности очень изменчиво), трудно изме­рить и оценить возможную опасность, так же как и «движущую силу риска». Кроме того, при использовании данной методической мо­дели невозможно управление риском как «воз­можной опасностью» или «движущей силой». Вместе с тем само понятие «управление риском» оказалось не только удобным и широко исполь­зуемым в теории и на практике, но и полезным для обоснования выбора стратегии управления, прежде всего в целях обеспечения экономи­ческой и иной безопасности хозяйствующего субъекта. Таким образом, либо нельзя говорить об управлении риском (или регулировании ри­ска), либо все-таки использовать это понятие, но при условии изменения объектно-субъект­ной взаимосвязи. Субъект, будучи наблюда­телем и регулятором, остается тем же самым, следовательно, необходимо более аккуратно и точно указать объект. Предпринимая попытки избавиться от противоречия, авторы вводят воз­можность количественной фиксации параметров риска, некоторые из них усложняют трактовку категории «риск» посредством выделения его вероятностной природы. При этом часто сохра­няется медицинский пессимистичный подход к трактовке риска как вероятности негативных, нежелательных для хозяйствующего субъекта отклонений реальных явлений действительно­сти, в той или иной мере не соответствующих прогнозам на будущее.

Сторонники подобного подхода вполне справедливо полагают, что для большинства негативных событий существует вероятность реализации риска как убытка. Термин «вероят­ность», рассматриваемый как объективная воз­можность и степень осуществимости рискового события, является базовым для теории вероят­ностей и дает основания для сравнения собы­тий по степени их реализации. Однако вероят­ность реализации события не есть вероятность проявления риска, поскольку мы убедились, что риск как процесс и результат деятельности, то есть событие, не одно и то же с точки зрения возможности реализации и задач регулирова­ния. Когда происходит негативное событие (на­пример, понесен убыток в результате пожара), то есть наступает страховой случай, страховка не рассматривается как регулятор возникшего ущерба, так как это событие нельзя регулиро­вать (что произошло, то произошло). Однако с ее помощью можно регулировать рискованные последствия того, что уже случилось в жизни хозяйствующего субъекта. Имевший место слу­чай ущерба становится не собственно риском, а фактором формирования риска как регулиру­емого процесса, например изменения экономи­ческой устойчивости, конкурентоспособности, снижения оплаты труда и т. д. Такой подход позволяет расширить возможности управления риском как процессом. В этом случае горизонт регулирования не ограничивается только вос­становлением экономического ущерба, допол­нительно возникает временная компонента ре­гулирования, расширяется набор механизмов и инструментов регулирования. Уточнение по­нятия риска как объекта регулирования стано­вится ключевым моментом с точки зрения вы­бора методов управления.

Можно привести и другие определения ри­ска для уточнения различных аспектов понятия: «...неопределенность, связанная с принятием решений, реализация которых происходит толь­ко с течением времени» [44, с. 688], «...возмож­ность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюдже­тов предприятия» [35, с. 8], «... опасность потери запланированной доходности проекта как за счет увеличения затрат, так и за счет нереализации на практике прогноза получения выручки» [31, с. 457]. По мнению И. А. Лебедева, риск - это по­тенциальная возможность возникновения управ­ляемого события в условиях неопределенности среды осуществления экономической деятельно­сти, которая поддается количественной и каче­ственной оценке. Судя по представленным при­мерам определений риска и модельных подходов к анализу, разные авторы понимают в таком ка­честве не только результирующее событие (опас­ность потери, совокупность неблагоприятных последствий, вероятность неблагоприятного ис­хода или управляемого события и т. п.), но и дея­тельный процесс («действия в условиях свободы выбора» (П. Бернстайн), особый вид деятельно­сти хозяйствующего субъекта, предпринимателя в условиях неопределенности (О. И. Лаврушин, В.    И. Авдийский и т. п.).

Непредвиденное извержение вулкана или приливная волна (цунами) представляют со­бой угрозу для обычного хода событий, но не яв­ляются проявлением риска (в рассматриваемом контексте объекта регулирования) до тех пор, пока не возникает субъект регулирования, кото­рому в результате его действий или бездействия эти стихийные явления могут угрожать или, на­оборот, создавать благоприятные условия (на­пример, если речь идет о приливных или тер­мальных электростанциях).

Кроме того, есть еще одна важная сторона феномена под названием «риск». Данное яв­ление можно рассматривать не только как эко­номическую категорию, характеризующую взаимоотношения хозяйствующих субъектов при выборе решений и действий, оно выступает как философская категория, универсальная фор­ма мышления и бытия, отражающая качество познания окружающего мира и выявляющая конфликт между ограниченным знанием о бу­дущем сегодня и неопределенностью будущего. Философия утверждает, что именно конфликт, в частности между определенностью случив­шегося и неопределенностью будущего, и его преодоление лежат в основе развития системы. В такой постановке проблемы риск как процесс выбора и реализации решения является одним из механизмов преодоления конфликта и избав­ления от неопределенности. Необходим целост­ный, системный анализ этой категории, который позволит учесть объективные и субъективные начала риска, внешние и внутренние взаимос­вязи, охарактеризовать неотъемлемые качества и свойства. Риск реализуется при условии взаи­модействия элементов сложной системы, в кото­рую включены действующий ради достижения своих целей субъект, меняющийся во времени объект регулирования, внешняя среда функ­ционирования субъекта, также меняющаяся во времени и рассматриваемая как система более высокого порядка. Можно выделить неопреде­ленность трех видов: неопределенность среды (1-го рода), неопределенность выбора решения (2-го рода) и неопределенность будущей реа­лизации данного решения (3-го рода). Неопре­деленность 1-го рода обеспечивает достижение уровня необходимого разнообразия в кибернети­ческой концепции Р. Эшби или уровня необхо­димой сложности в синергетической концепции. Неопределенность 2-го и 3-го рода обеспечивает процессы самоорганизации и снижения уровня неопределенности или кумулятивное количе­ственное и качественное нарастание неопреде­ленности и трансформации (вплоть до разруше­ния) сложной системы. Поскольку в процессе своей деятельности любому разумно действую­щему субъекту приходится делать выбор, прини­мать то или иное решение, не обладая при этом абсолютной уверенностью в успехе начинания, можно с уверенностью утверждать, что риск был присущ деятельности человека еще на заре становления человеческой общности. Качества экономического и правового характера риск при­обретал по мере формирования определенной стадии общественного развития. Если несколько упростить определение сущности риска, при­нятие решения и действия с целью реализовать его в условиях неопределенности приводят к ре­зультату (ущербу или потере), который в данном модельном подходе рассматривается как фактор риска, порождающий новую неопределенность (2-го и 3-го рода)4. Риск как свобода выбора в ус­ловиях неопределенности 1-го рода заключается в действиях (процессе принятия решения и его реализации) субъекта.

Te, кто настаивает на квантификации риска, обычно исходят из понимания риска как итога деятельности, формирующей потери или вы­годы в функционировании предприятий. Реа­лизация этого подхода возможна только в усло­виях достаточно частого повторения событий (которые выступают, как уже было отмечено, в качестве фактора риска), например в страхо­вании, оценочной работе, биржевой торговле и т.п., когда обеспечивается множественность проявлений возможности применения матема­тического аппарата решения о выборе стратегии минимального риска, ведущей к минимальным потерям. Также ограничивающим условием яв­ляется подчинение проявлений тех или иных со­бытий нормальному закону распределения. Эти условия могут свидетельствовать о симметрии прошлого и будущего, то есть о возможности аппроксимации тенденций уже состоявшихся событий в будущем потоке событий. Некоторые виды экономической деятельности, а скорее ус­ловия ее осуществления при отсутствии кризи­сов и потрясений, могут удовлетворять указан­ным требованиям. В этом случае применение методов математической оценки и выбора стра­тегий возможных действий в будущем может дать приемлемые результаты5. Если говорить не о частном, а о более общем случае, то мы по­лагаем, что необходим процессный подход, по­зволяющий включать в управленческую прак­тику более широкий набор видов человеческой деятельности, в том числе уникальные и редкие. Можно подчеркнуть, что чаще всего складыва­ются такие ситуации, когда в хозяйственной де­ятельности субъекта деловая и управленческая практики не повторяются, то есть являются редкими и уникальными, но создают конкурентные преимущества. В этом случае полагают, что риск является деятельностью (принятием решения и его реализацией) или процессным явлением, подвергающимся регулированию, как и всякий процесс, и идентифицируют риск скорее на ка­чественном уровне6, что более адекватно отве­чает современным подходам к управлению орга­низацией.

He рассматривая более детально аргументы сторонников того или другого подхода, подчер­кнем, что обе модели находят применение в раз­личных условиях хозяйственной деятельности и дают лицам, принимающим стратегические решения, достаточно успешные инструмен­ты управления деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности внеш­ней среды. Тем не менее рамки и условия ис­пользования этих моделей, разработанные в по­следние годы, достаточно строго определены.

Рассмотрим более общий случай риска обо­снования решения о развитии предприятия в случае недостатка информации о вероятных событиях в будущем. Ранее уже отмечалось, что можно выделить по крайней мере два вариан­та понимания содержания риска (табл. I). Меж­ду этими довольно типичными определениями есть граница, принципиально определяющая по­нимание содержания риска как экономической категории: либо это результат, либо процесс (действия, формирующие события) в неопреде­ленных условиях будущего. Есть и нечто общее: только деятельный субъект может осуществлять действия, оценивать последствия этих действий и принимать меры для минимизации рисков.

Кроме того, необходимо различать понимание общего риска в широком смысле слова и понятие экономического (предпринимательского) риска - в узком. Экономический риск проявляется, когда хозяйственные решения принимаются и реали­зуются в условиях неопределенности, он может быть измерен как совокупность экономических, политических, экологических, моральных и дру­гих последствий, которые могут иметь место в результате осуществления этого решения.

Для раскрытия содержания риска как эконо­мической категории часто используют термины «ситуация риска» и «осознание риска»7. В про­цессе хозяйственной деятельности каждый ин­дивидуум оказывается в ситуациях, для выхода из которых невозможно найти однозначное ре­шение. В неопределенной ситуации формиру­ется риск выбора нескольких решений, которые могут быть выполнены с той или иной степенью вероятности и последствия которых получат раз­ные оценки. Общая неопределенность форми­руется в результате действии других хозяйству­ющих субъектов (неопределенность 2-го и 3-го рода) и при наличии условий осуществления предпринимательской деятельности (неопреде­ленность 1-го рода). Неопределенность внешней среды может быть порождена действиями субъ­екта в результате осознания или неосознания факта проявления риска. Для обозначения не­обходимости принятия одного из нескольких ре­шений в неопределенной обстановке использу­ется понятие «ситуация риска». Ситуация риска формируется при наличии факторов риска раз­личной природы. Если индивидуум понимает, что он оказался в ситуации риска, то факт тако­го понимания описывается с помощью понятия «осознание риска». Последний термин означает не только осознание угрозы и неопределенности будущего, но и количественную и качественную оценку этой угрозы. Осознание подобной ситуа­ции позволяет снизить значимость неопределен­ности путем принятия одного из вариантов ре­шений на основе оценки. Понятие риска, в том числе экономического или предпринимательско­го, предполагает не только наличие рисковой си­туации и ее осознание, но и принятие решения на основе количественного и качественного ана­лиза риска. Если не удается соблюсти последнее условие, ситуацию рассматривают как непрогно­зируемую, и риск, в том числе предприниматель­ский, становится неопределенностью, то есть неосознанными и случайными действиями, для характеризации которых не используется понятие риска. Таким образом, можно сформу­лировать определение риска как экономической категории посредством его трех взаимно допол­няемых сущностных компонентов. Риск - это:

  • наличие ситуации неопределенности, опасностей и угроз во внешней и внутренней среде;
  • наличие субъекта и осознание им ситуации угрозы (риска и его количественной и качествен­ной оценки);
  • принятие решения о цели и способе раз­вития системы на основе осознания риска и осу­ществление решения (действия субъекта) в це­лях понижения неопределенности реализации события в будущем.

Можно заметить, что данное определение включает фрагменты определений других авто­ров, прежде всего в отношении угроз и ущерба (осознание ситуации и оценка угроз), а также в отношении вероятностного характера резуль­тата (наличие ситуации неопределенности), про­цессного характера риска (принятие решения и его осуществление). Безусловно, это опреде­ление не показывает всех сущностных аспектов понятия «риск», о которых будет сказано позже, но, на наш взгляд, точнее раскрывает содержа­тельную сторону понятия и даже способ управле­ния риском путем понижения неопределенности в будущем. Если рассматривать именно область предпринимательских (экономических) рисков, определение можно конкретизировать, уточнив цели деятельности и пути их достижения.

Предпринимательский риск - деятельность субъектов (3) в области социально-экономи­ческого развития хозяйственных организаций (объекта), связанная с преодолением неопреде­ленности в ситуации неизбежного выбора (I), в процессе чего можно оценить вероятности достижения желаемого результата, отклонения от цели, связанные с выбираемыми альтернати­вами (2), а также соответствие этих результатов целям и интересам хозяйственной системы в це­лом. Заметим, что в этом определении есть все элементы ранее приведенного (наличие ситуа­ции неопределенности, объекта, субъекта и его деятельности), но дополнительно выделены два аспекта стратегического выбора - оптимизация управления и понижение неопределенности сре­ды, а именно:

  • соответствие результата целям деятельно­сти хозяйственного субъекта - понижение вну­тренней неопределенности;
  • соответствие деятельности целям развития макросистемы (всей системы, в которую вклю­чена данная хозяйственная единица) - пониже­ние внешней неопределенности)8.

В этих двух аспектах или факторах заклю­чается мера успеха в деятельности как само­го субъекта, так и объекта регулирования, его конкурентоспособного и экономически без­опасного функционирования. В приведенном выше определении также есть важное ограни­чение, связанное с тем, что субъект занимается управленческой деятельностью, но отличается от управления организацией в целом. Первое от­личие заключается прежде всего в соотношении уровней управления: управление риском являет­ся подсистемой в системе управления организа­цией, обеспечивающей информационную состав­ляющую менеджмента. Второе отличие связано с областью анализа и оценки. Субъект, взявший на себя управление риском, оперирует оценкой неопределенности будущих результатов, конеч­но, важной и значимой для деятельности органи­зации, но не исчерпывающей всех задач управ­ления. Третье отличие: для управления рисками используется собственный методический и ин- струментарный аппарат анализа, как и в любой другой отрасли науки. Также важно подчеркнуть, что подсистема анализа рисков не изолирована от всей системы управления, а имманентно про­являет себя во всех процессах как внутри органи­зации, так и вне ее, затрагивая все процессы в ор­ганизации и только те вопросы, которые указаны в приведенных дефинициях риска.

Завершая анализ определения сущности понятия риска, можно предложить следующее обобщающее определение: риск - это одно из качеств (свойств), присущих человеческим отношениям, характеризующее действия лю­дей, занимающихся поиском решений в ситуа­ции необходимости выбора в условиях измен­чивости внешней среды и неопределенности грядущих событий. Для хозяйственных рисков определение касается выбора решений в целях развития бизнеса в условиях неопределенности внешней и внутренней среды бизнеса. Отме­тим, что в этом определении также присутству­ют все три ранее указанных элемента понятия риска. Данное определение полезно для обсуж­дения особенностей личностных качеств и по­ведения человека при принятии решения (ин­туиции, рациональности, способности оценить полезность выбора, особенностей нерацио­нального поведения в нестабильных и трудных ситуациях и т. д., обсуждаемых в работах са­мых разных исследователей - от У С. Джевон- са, О. Моргенштерна до А. Тверски, Р. Талера и других современных ученых). Также заметим что как категория риск относится к деятельно­сти, в отличие от неопределенности, которая определяет состояние среды предприниматель­ской деятельности.

Проблемы измерения неопределенности и риска при функционировании сложных систем

Приведенное выше определение позво­ляет уточнить понимание измерения риска. Как на самом деле определить уровень риска или уровень неопределенности, как измерить качество человеческих отношений или дей­ствия по выбору решения? Скорее, измерить можно (количественно или качественно) часто­ту проявления событий, совпадение результа­тов с прогнозом, величину и дисперсию (откло­нение) реализации события, что, по существу, и измеряется. Таким образом, измеряется не не­посредственно риск, то есть характеристика действий в целях выбора решений в условиях... а варианты реализации риска этого выбора9.

Можно также сказать, что риск измеряется не непосредственно, а косвенно. Данное важ­ное наблюдение, показывающее, что оцени­вается не риск сам по себе, а результаты воз­можного проявления принятых рискованных решений. Это, в свою очередь, помогает опре­делить методы управления процессом приня­тия решений в условиях неопределенности, а не управления размером потерь или иных ви­дов ущерба. Как было отмечено ранее, можно успешно управлять процес­сом, а не результатом, уже достигнутым при реализации процесса.

Принятие решений в усло­виях в соответствии с нашей классификацией неопределен­ности поведения среды (1-го рода) требует от предприни­мателя, менеджера не только обширных и глубоких знаний в области организации произ­водства или другой предпри­нимательской деятельности, но и определенных навыков преодоления состояния не­определенности (табл. 2).

Под неопределенностью 2-го и 3-го рода подразумевается то, что ЛПР зачастую при­ходится выносить решения, не имея достаточной инфор­мации о факторах среды, и руководителям трудно пред­сказать внешние изменения.

Предприятия в лице своих топ-менеджеров стараются сформировать представление о неопределенных условиях посредством анализа, пытаясь свести многочисленные фак­торы воздействия среды к мо­дели, которая будет понятной и согласно которой можно действовать - провести выбор и реализовать его.

Согласно исследованиям А. Т. Зуб [10], неопределен­ность среды можно определить на каждом уров­не путем наложения комбинации критериев двух факторов - среды и бизнеса, как показано в табл. 3. Ограниченность данной классификации связа­на с отсутствием обоснованных критериальных и пороговых значений признаков классифика­ции.

С. Роббинс [30] указывает, что для снижения уровня неопределенности внешней обстановки в широком смысле предприятие может приме­нять две стратегии:

  • реагирование в виде приспособления и из­менения своих действий с целью добиться их со­ответствия изменяющимся параметрам внешней среды (внутренняя стратегия);
  • попытка изменить обстановку так, что­бы она больше соответствовала возможностям предприятия.

 

Таблица 2

Классификация видов неопределенностей на основе работ [34, 25] и авторских дополнений

Вид неопределенности (1,2,3-го рода)

Краткая характеристика неопределенности по предлагаемому признаку

Перспективная неопреде­ленность

Возникает вследствие появления непредусмотренных факторов, влияющих на ход развития и эффективность функционирования исследуемых объектов (про­цессов), исследуемый объект недостаточно изучен

Ретроспективная неопре­деленность

Связана с отсутствием информации о поведении изучаемого объекта в про­шлом. Переход к ситуациям определенности или риска (при циклических процессах) либо возможен, либо принципиально невозможен из-за асимметрии событий в прошлом и будущем

Техническая неопреде­ленность

Является следствием невозможности предсказания точных результатов прини­маемых решений, нарастает по мере увеличения объема информации и научно­технического прогресса

Стохастическая неопре­деленность

Выступает результатом проявлений вероятностного (стохастического) характера исследуемых процессов и явлений. Возможны следующие три случая:

•   имеется надежная статистическая информация;

•      известно, что ситуация стохастическая, но необходимой статистической информации для оценки ее вероятностных характеристик нет;

•      высказывается лишь гипотеза о стохастическом характере изучаемых про­цессов и явлений, которая требует проверки

Неопределенность со­стояния источников и факторов внешней среды

Является следствием изменчивости условий и состояний сложной социально-экономической системы в процессе ее эволюции

Неопределенность целе­направленного противо­действия

Встречается в ситуации конкуренции (конфликта двух сторон или более), когда каждая сторона не имеет сведений или располагает неполной, неточной инфор­мацией о мотивах и характере поведения других сторон

Неопределенность целей

Связана с неоднозначностью, а иногда и невозможностью выбора одной цели при принятии решения или построении оптимизационной модели

Неопределенность

условий

Возникает при недостаточности или полном отсутствии информации об усло­виях, в которых принимаются решения

Лингвистическая (смыс­ловая) неопределенность

Возникает при применении терминов, понятий, словосочетаний, недостаточно точно описанных с математической точки зрения, в рамках вербального (опи­сательного) подхода и соответствующих моделей при анализе социально-эко­номических процессов, явлений, объектов. Необходим соответствующий учет лингвистической неопределенности как основного свойства таких систем

Неопределенность

действий

Связана с отсутствием однозначности при выборе решений

В условиях неопределенности предприятие может занять одну из трех стратегических пози­ций и использовать соответствующие действия [5,23]:

  • формирующая стратегическая позиция: изменение структуры отрасли в соответствии с собственной концепцией стратегического раз­вития;
  • адаптивная стратегическая позиция: вос­приятие субъектами структуры отрасли в насто­ящем и будущем как данности, их реагирование только на предоставляемые рынком возможно­сти;
  • стратегическая позиция, позволяющая со­хранить право на участие в игре (форма адаптив­ной стратегии): осуществление инвестиций шаг за шагом в целях достижения привилегирован­ного положения.

Таким образом, определив характер неопре­деленности среды, можно выяснить, какие ана­литические инструменты допустимо использо­вать для принятия решений в условиях разных уровней неопределенности. Ho, как отмечают исследователи проблемы (К. В. Павлов, И. Ансофф и др.), охарактеризовать неопределенность становится сложнее. Анализируя нестабиль­ность условий предпринимательской деятель­ности в США, И. Ансофф выделял несколько стадий их нарастания в течение XX века [3].

По данным исследователя, ее увели­чение вызвано разными причинами: развитием научно-технического про­гресса, динамичностью процессов взаимодействия на разных уровнях регулирования, но в целом можно го­ворить о тенденции достаточно устой­чивого роста. Проблема нестабиль­ности/неопределенности заслуживает специального обсуждения не только для принятия решения руководителем, но и для выяснения ее внутренних при­чин проявления. К. В. Павлов отмечает, что в философском смысле неопреде­ленность в социально-экономической сфере - это социальная форма движе­ния материи, генетически включаю­щей в себя низшие формы организа­ции, для которых характерна высокая степень изменчивости и неопреде­ленности [28]. Сочетание рыночного или объективного фактора дополня­ется субъективным, личностным фак­тором поведения индивидуума, роль которого возрастает по мере развития общества и проявления кризисных ситуаций в социально-экономической жизни общества. Весь предыдущий анализ свидетельствует о том, что не­стабильность является не только по­рождением неопределенности рынка, но и переплетением гносеологической и объективно обусловленной форм не­определенности. К. В. Павлов высказал предположение, что тенденция роста нестабильности обусловлена ролью субъективного фактора, что, на наш взгляд, не вполне точно. Конечную не­определенность Nk в системе отноше­ний можно выразить как рост энтро­пии (см., например, решение в работе [24]) или как сумму исходной неопре­деленности Nu и неопределенности переходного периода Nn. n

Nu + Nn. п = Nk.

 

Таблица 3

Группы видов неопределенности среды

Принцип группирования

Xapактеристика

Пример характера и масштаба деятельности

Простая - сложная

Измерение неопределенности внешней среды по принципу «простая - сложная» имеет отношение к количеству и не­схожести внешних элементов, связанных с деятельностью организации: в сложной внешней среде взаимодействуют много­численные различные внешние элементы, оказывающие влияние на предприятие. Сложность может возникать из-за того, что предприятия сталкиваются с разными элементами внешней среды, а также быть результатом суммы знаний, необходимых для того, чтобы справиться с воздействи­ем обстановки

Простая среда: продовольствен­ный магазин, курсы обучения иностранному языку. Сложная среда: университеты, корпора­ции. В университетах взаимо­действуют представители разных наук. Университеты вступают во взаимодействие с правительством и фондами, профессиональными и научными ассоциациями, вы­пускниками, корпорациями

Стабильная - нестабильная

Данная характеристика имеет отношение к темпам изменения внешней среды. Предприятия могут действовать там, где изменения одного или многих факторов происходят медленно или очень быстро

Предприятия, выпускающие электронно-вычислительную тех­нику, действуют в нестабильных или динамичных условиях

Сложная и стабильная

Данное состояние в какой-то мере представляет более высокий уровень неопределенности. При внешнем аудите необходимо учесть большое количество факторов, проанализировать и оценить их воздействие на эффективность предпри­ятия. Однако в подобной среде внешние факторы не меняются быстро или не­ожиданно

Деятельность университетов, предприятий, выпускающих электрооборудование, страховых компаний осуществляется имен­но в такой сложной и стабильной среде

Простая и нестабильная

Если внешняя обстановка такова, про­исходит дальнейшее повышение уровня неопределенности. Хотя у предприятий может быть всего несколько внешних факторов воздействия, изменения по­следних трудно предсказуемы, и они неожиданно реагируют на инициативы организации

Производители модной одежды, персональных ЭВМ. В этом секторе организации вынуждены работать в условиях постоянно меняющегося предложения и спроса

Сложная и нестабильная

Наиболее высокий уровень неопределен­ности возникает в сложной и нестабиль­ной обстановке. На предприятие воз­действует большое количество внешних факторов, они часто изменяются и резко реагируют на инициативы организации. Когда одновременно меняются несколько факторов, внешняя среда становится турбулентной

Авиакомпании, аэрокосмические корпорации, телекоммуникацион­ные компании, фармацевтические фирмы

Вывод о снижении неопределенности по мере завершения переходного периода, ко­торый делает К. В. Павлов, представляется нам не вполне оправданным. Развитие систем как завершение переходного периода происхо­дит «по нарастающей по уровню организации спирали» [46], и присущие этим системам пара­метры, в том числе процессы, характеризуемые нестабильностью и неопределенностью систе­мы, также подчиняются этой закономерности. Учитывая, что условием развития является при­сущее явлению внутреннее движение в целях преодоления конфликта (неопределенности) к новому порядку, можно сделать вывод о том, что неопределенность - атрибут, объективно присущий любой функционирующей социаль­но-экономической системе. Отметим, что дей­ствия в целях понижения неопределенности и установления порядка в сложной системе мо­гут осуществляться только при регулировании рисков. В соответствии с самим определением рисков это действия для понижения неопреде­ленности внутренней и внешней среды. Таким образом, любой социально-экономической регу­лируемой системе соответствует определенный уровень риска, рассматриваемый как условие ее развития. Неопределенность («разнообразие», которое, как считает К. В. Павлов, может быть заменено на «неопределенность», и наоборот, что, на наш взгляд, некорректно по содержанию терминов [28, с. 7]) является характеристикой рыночной нестабильности, то есть условием множественности выбора пути того или ино­го развития, но не характеристикой развития. По нашему мнению, такой характеристикой яв­ляется уровень рисков и уровень их регулирова­ния. С учетом этой поправки можно сформули­ровать теорему предельной неопределенности сложной экономической системы, опирающую­ся на следующие положения:

  • любой социально-экономический процесс характеризуется определенной, присущей ему мерой неопределенности условий, в которых этот процесс протекает и которые выступают в качестве управляющих параметров синергети­ческой системы (характеристика сложности);
  • любой процесс характеризуется определен­ным, соответствующим устойчивости функцио­нирования системы уровнем рисков (и их управ­ляемости), которые также выступают в качестве управляющих параметров синергетической си­стемы (характеристика управляемости);
  • социально-экономический процесс харак­теризуют как минимальный, так и предельный уровни неопределенности и рисков (управляе­мости), в пределах которых обеспечивается его эффективное и экономически безопасное функ­ционирование (условие управляемости).

Таким образом, теорема определяет, что со­циально-экономический процесс функциониро­вания сложной системы развивается эффектив­но, если однородны характеристики сложности и управляемости, соответствуют параметрам управляемости уровни неопределенности среды и организации и, соответственно, ее уровни ри­сков и системы менеджмента.

Теорема позволяет выявить некоторые ее следствия, а именно:

  • необходимо определить минимальные и максимальные предельные уровни неопреде­ленности и управляемости. Их уровень опреде­ляется двумя факторами: минимальный уровень должен быть не менее естественного фонового уровня внутренней и внешней неопределен­ности социально-экономической деятельности, максимальный определяется уровнем устойчи­вости сложной системы;
  • в переходный период уровень минималь­ной неопределенности увеличивается за счет N n. n, так же как это происходит по мере ци­клического развития социально-экономической системы, установленного И. Ансофф, что ведет к нарастанию минимального уровня неопреде­ленности;
  • минимальный допустимый уровень воз­действия на изменение неопределенности (квант управляющего воздействия) - это такой ресурс воздействия, который начинает вызывать изме­нения в траектории развития. Величина кванта управления зависит от управленческой чувстви­тельности процесса; при высокой чувствитель­ности системы управления предельный уровень неопределенности повышается.

Теорема предельной неопределенности (управляемости) позволяет формулировать и не­которые частные выводы. Например, с учетом уровней неопределенности можно выбрать ин­струментарий анализа, количественные или ка­чественные методы оценки возможных проявле­ний риска и методов их регулирования.

Многие допущения о неопределенности, которые принимает руководитель, относятся к условиям в будущем, и он практически не спо­собен контролировать их. Однако такого рода допущения необходимы для многих операций планирования развития системы (прежде всего стратегического), как на уровне общего менед­жмента, так и на уровне управления рисками. Чем лучше руководитель сможет предсказать внешние и внутренние условия применительно к будущему, тем выше шансы на составление осуществимых планов.

Выводы и пути дальнейшего исследования

Неопределенности и риски, в основе кото­рых лежит внутренняя спонтанность бытия, иначе говоря, случайность как его имманентное свойство, имеют и иную сторону: всякий акт рождения нового в природе и в обществе так или иначе связан со случайностью. В настоящее время лишь человек (и социальная организация) может надлежащим образом вписаться в обще­ство при условии, что он (она) готов(а) к воспри­ятию нового и обладает способностью созидать новое, то есть креативностью. Как подчеркива­ет Е.Н. Князева, чтобы отвечать требованиям общества, ориентированного на инновации, со­циальное управление в нем должно быть, в сущ­ности, инновационным [15], в том числе учиты­вающим вышеизложенные положения.

Управление рисками сложных экономиче­ских систем в условиях нестабильности эко­номической ситуации, динамичности рынка и обострения конкуренции является одной из актуальных тем. Банкротства, падение стои­мости акций, неспособность управлять рисками сложных социально-экономических организа­ций вызваны в первую очередь тем, что боль­шинство руководителей предприятий уделяют недостаточно внимания процессам принятия решений и стратегическому планированию из-за отсутствия теоретических и практических разработок. Объемы информации, накапливае­мой на самом предприятии и поступающей из внешней среды, стремительно растут. Задача управляющих (особенно высшего уровня) со­стоит в правильном использовании этой инфор­мации для понимания тенденций рынка, мини­мизации рисков, оптимизации взаимодействия с партнерами и клиентами, совершенствования процессов планирования и определения спосо­бов более эффективного ведения бизнеса. Это возможно на основе развития рекомендаций разработанных моделей управления на прак­тике.

Для обеспечения стратегической позиции в современных условиях руководители предпри­ятий должны эффективно координировать все управляющие технологические процессы: ис­пользовать современные формы контроля, орга­низации производственного процесса, внедрять новые технологии, учитывая сильную конку­ренцию на рынке, проявлять больше внимания к качеству продукта, которое стало естествен­ным атрибутом каждой конкурентоспособной организации, следить за ускоренным измене­нием жизненных циклов продукции, учитывать требования к уровню качества обслуживания по­требителей и сроков выполнения договоров. Все перечисленное возможно при условии дальней­шего совершенствования механизмов принятия управленческих решений и их реализации с уче­том неопределенности внешней среды на основе предлагаемых в статье моделей анализа.

Об авторах

В. И. Авдийский
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия
доктор юрид. наук




В. М. Безденежных
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия
доктор экон. наук



Список литературы

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. 192 с.

2. Анализ и прогнозирование рисков в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов: Учеб. пос. / В. И. Авдийский, П. А. Герасимов, И. А. Лебедев. М.: Финакадемия, 2007. Ч. 1. 115 с.

3. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; науч. ред. и автор предисл. Л. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 519 с.

4. Берстайн П. Против богов: Укрощение риска / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. 400 с.

5. Варнеке Х. Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие / Пер. с нем. М.: Маик, 1999. 280 c.

6. Гамза В. А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. 2001. № 6. С. 25–29.

7. Горбачев В. В., Безденежных В. М. Современные концепции естествознания: Учеб. пос. М.: Экономист, 2006. 446 с.

8. Грунин О. А., Грунин С. О. Экономическая безопасность организации. СПб.: Питер, 2002. 160 с.

9. Дадалко В. А., Орешина Е. Ю. Управляющая компания как метод управления эффективностью бизнеса. М.: Изд-во УДП РФ, 2009. 248 с.

10. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учеб. пос. для вузов. M.: Аспект Пресс, 2002. 415 с.

11. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Едиториал УРСС, 2008. 288 с.

12. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. Под научной ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

13. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости // Истоки. Вып. 3. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. С. 280–292.

14. Кейнс Дж. M. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2002. 352 с.

15. Князева Е. Н. Природа инноваций и некоторые проблемы инновационного управления // Синергетика. Сайт С. П. Курдюмова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru / Knzva. htm.

16. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М.: Наука, 1994. 238 с.

17. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. СПб.: Але¬тейя, 2002. 414 с.

18. Ковалев П. Сущность, атрибутивные качества и функции категории «риск». // Аналитика без границ. Международный банковский клуб [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mbka.ru / price / kovalev5.doc.

19. Лаврушин О. И. Валенцева Н. И. Банковские риски. М.: Кнорус, 2007. 232 с.

20. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности: Учеб. пос. М.: ИНФРА-М, 1998. 223 с.

21. Малинецкий Г. Г., Курдюмов С. П. Синергетика и прогноз. Настоящее и будущее // Новое в синергетике. Взгляд в третье тысячелетие / Под ред. Г. Г. Малинецкого, С. П. Курдюмова. М.: Наука, 2002. С. 29–81.

22. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 159 с.

23. Мескон А.Х., Альберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993. 359 с.

24. Молодцов Д. А. Устойчивость принципов оптимальности. М.: Наука, 1987. 280 с.

25. Найт Ф. Понятия риска и неопределенности // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 12–28.

26. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003. 360 с.

27. Орешина Е. Ю. Менеджмент эффективности корпорации: новые подходы. Минск: ИВЦ Минфина, 2010. 87 с.

28. Павлов К. В. Экономические «черные дыры» и экстремальный уровень неопределенности производственных процессов и экономическая среда // Науч. тр. / ДонНТУ. Сер. Экономическая. 2006. Вып. 30. С. 4–12.

29. Режимы с обострением. Эволюция идеи. Законы коэволюции сложных структур / Под ред. Г. Г. Малинецкого. М.: Наука, 1998. 255 с.

30. Роббинс С., Коултер М. Менеджмент / Пер. с англ. М.: Вильямс, 2002. 880 c.

31. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. М.: Инфра-М, 2005. 722 с.

32. Словарь для практического использования стандартов риск-менеджмента FERMA // ISO / IEC Guide 73 Risk Management. Стандарт Риск-менеджмента. Терминология Международной организации по стандартизации.

33. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ., предисл. В. С. Афанасьева. М.: Эксмо, 2007. 956 с.

34. Солнцева Г. Н. Определение неопределенности // Управление риском. 1997. № 2. С. 23–24.

35. Тэпман Л. Н. Риски в экономике. М.: Юнити-Дана, 2002. 280 с.

36. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б. Мильнера, Ф. Липса. М.: ИНФРА-М, 2001. 586 с.

37. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке // Синергетика. Сайт С. П. Курдюмова: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru / Haken7.htm.

38. Хакен Г. Синергетика: самоорганизация общества // Bioinformatix.ru. Биоинформатика и познания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Bioinformatix.ru.

39. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. М.; Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2003. 320 с. Изд. на нем. яз.: Haken H. Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken. Reinbek: Rowohlt, 1995.

40. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: Учеб. пособие / М. Н. Гермогентова, Д. И. Кокурин, Е. В. Серегин. М.: ФА, 2005. 108 с.

41. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 2000. 574 c.

42. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 1993. 268 с.

43. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. 455 с.

44. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л. И. Абалкина. М.: Экономика, 1999. 434 с.

45. Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 81–90.

46. Graves’s Research Compared with Other Theories – I // Dr. Clare W. Graves: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. clarewgraves.com / theory_content / compared / CGcomp1.htm

47. Haken Н. Synergetics. An Introduction. Berlin: Springer, 1983. 371 p.


Для цитирования:


Авдийский В.И., Безденежных В.М. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА РИСКОВ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2011;(3):46-61. https://doi.org/10.17747/2078-8886-2011-3-46-61

For citation:


Avdiyskiy V.I., Bezdenezhnyh V.М. UNCERTAINTY, CHANGEABILITY AND INCONSISTENCY IN TASKS OF ANALYZING RISKS OF ECONOMIC SYSTEM BEHAVIOR. Strategic decisions and risk management. 2011;(3):46-61. (In Russ.) https://doi.org/10.17747/2078-8886-2011-3-46-61

Просмотров: 677


ISSN 2618-947X (Print)
ISSN 2618-9984 (Online)